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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195415524007 |
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Table of Contents:
- PREVISÃO DE RETORNOS DE AÇÕES DOS SETORES FINANCEIRO, DE ALIMENTOS, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS, POR MEIO DE RNA E MODELOS ARIMA-GARCH MAURI APARECIDO DE OLIVEIRA ALESSANDRA DE ÁVILA MONTINI DANIEL REED BERGMANN Administración y Contabilidad Arima Garch Previsão Marquardt Redes neurais O objetivo deste trabalho é realizar previsões de séries de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, utilizando redes neurais artificiais (RNA) do tipo feedforward treinadas com algoritmo de Levenberg-Marquardt e modelos Arima-Garch. Selecionaram-se duas séries de cada setor, e os dados foram obtidos da economática. Para o setor financeiro, são analisadas as séries dos bancos Bradesco e Itaú, no setor de alimentos a Perdigão e a Sadia, no setor industrial a Marcopolo e a Gerdau, e no setor de serviços o Pão de Açúcar e Lojas Americanas. Verificou-se que as previsões realizadas pelas duas técnicas têm desempenhos parecidos, não revelando superioridade de nenhuma técnica. 2008 artículo científico 1518-6776 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195415524007 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1954 RAM. Revista de Administração Mackenzie application/pdf Universidade Presbiteriana Mackenzie RAM. Revista de Administração Mackenzie (Brasil) Num.1 Vol.9