AS TEORIAS DE CARTEIRA DE MARKOWITZ E DE SHARPE: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES ENTRE JULHO/95 E JUNHO/2000
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2005
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| author | FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA ZANINI |
| author_facet | FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA ZANINI |
| contents | AS TEORIAS DE CARTEIRA DE MARKOWITZ E DE SHARPE: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES ENTRE JULHO/95 E JUNHO/2000 FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA ZANINI ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO Administración y Contabilidad Risco Teorias de carteira Administração do risco Questão central para analistas e administradores de carteiras de investimento, o gerenciamento do risco é um desafio permanente também para o meio acadêmico. Markowitz apresentou, em 1952, as bases da Moderna Teoria de Carteiras. Dadas as dificuldades técnicas para aplicação da Teoria de Markowitz àquela época, Sharpe desenvolveu, já nos anos 60, uma Teoria baseada no modelo original, mas adotando expressivas simplificações, que facilitavam em muito os cálculos necessários à sua implementação. O cerne do presente trabalho é a comparação entre o desempenho de uma e de outra Teoria. Procura- se identificar se as simplificações adotadas por Sharpe prejudicam ou não o desempenho de seu modelo. Adicionalmente discutem-se eventuais benefícios para o investidor, decorrentes da aplicação das duas Teorias. 2005 artículo científico 1518-6776 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195416193003 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1954 RAM. Revista de Administração Mackenzie application/pdf Universidade Presbiteriana Mackenzie RAM. Revista de Administração Mackenzie (Brasil) Num.2 Vol.6 |
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| publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
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