Imagen de Portada

Capm condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	JOÃO HENRIQUE GONÇALVES MAZZEU
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	pt
Publicado:	Universidade Presbiteriana Mackenzie 2013
Materias:	Administración y Contabilidad Previsão CAPM condicional Filtro de Kalman Coeficiente beta Erros de apreçamento
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares

Dinámica del Riesgo Sistemático en los Principales Índices Bursátiles del Mercado Chileno
por: Eduardo Ortas
Publicado: (2010)

Modelo matemático para un vehículo aéreo no tripulado de ala fija, usando un estimador de parámetros “filtro de kalman”
por: Paula A. Ortiz Valencia
Publicado: (2009)

Filtro de Kalman extendido y ﬁltro de partículas Kalman extendido para problemas de estimación No Lineal
por: Luis Sánchez
Publicado: (2013)

Sobre a eficiência dos índices de ações brasileiros
por: Cristina Elizabeth M. Hagler
Publicado: (2007)

O capm e o capm condicional na precificação de índices acionários: evidências de mudanças nos coeficientes estimados de 2005 a 2008
por: WENDEL ALEX CASTRO SILVA
Publicado: (2012)

Filtros con Aprendizaje de Parámetros para Optimizar Modelos de Redes Neuronales en la Predicción de Series de Precipitaciones
por: Saba Infante
Publicado: (2010)

TECNICAS DE SEGUIMIENTO DE CARACTERISTICAS FACIALES EN SECUENCIAS DE IMÁGENES BASADAS EN METODOS DE LIBRE MODELO
por: CARLOS D. ZULUAGA
Publicado: (2009)

Neuroidentificador basado en filtro de Kalman
por: Hanna Aboukheir
Publicado: (2008)

Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano
por: Elmo Tambosi Filho
Publicado: (2010)

Testando o CAPM Condicional nos Mercados Brasileiro e Norte-Americano
por: Elmo Tambosi
Publicado: (2006)

Graduación no-paramétrica con suavidad y estructura impuestas por el analista: aplicaciones demográficas para México
por: Víctor M. Guerrero
Publicado: (2013)

MODELAGEM EM TEMPO REAL DO ERRO SISTEMÁTICO DAS OBSERVÁVEIS GPS DEVIDO À IONOSFERA
por: CLAUDINEI RODRIGUES DE AGUIAR
Publicado: (2006)

Cambios en la dinámica inflacionaria de la República Argentina (2004-2020). Un análisis a través del filtro de Kalman
por: Ernesto Gabriel Pizarro Levi
Publicado: (2024)

Control adaptivo por reubicación de polos
por: DIDIER GIRALDO
Publicado: (2006)

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL FILTRO DE KALMAN A UNA SEÑAL CON RUIDO ALEATORIO
por: José Ancizar Castañeda Cárdenas
Publicado: (2013)

Um Tutorial sobre o Método Generalizado dos Momentos (GMM) em Finanças
por: Alan de Genaro
Publicado: (2022)

O apreçamento do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
por: Paulo Eduardo Gonçalves
Publicado: (2010)

UNA REVISIÓN DE LOS MÉTODOS MÁS FRECUENTES PARA LA ESTIMACIÓN DEL ESTADO EN PROCESOS QUÍMICOS
por: HÉCTOR ANTONIO BOTERO CASTRO
Publicado: (2009)

Reducción de interferencia de línea de potencia en señales electrocardiográficas mediante el filtro dual de Kalman
por: Luis David Avendaño Valencia
Publicado: (2007)

Estimación no lineal adaptativa con tolerancia a fallos: aplicación a la destilación por lotes
por: Moira Miranda
Publicado: (2014)

Diseño e Implementación de un Sistema de Navegación Inercial Tipo Strapdown para estimar la Posición de un Robot Móvil
por: A. Utreras
Publicado: (2013)

Aplicación de los filtros de Kalman a sistemas de control
por: José Gregorio Díaz
Publicado: (2001)

O EFEITO DA LIQUIDEZ SOBRE A RENTABILIDADE DE MERCADO DAS AÇÕES NEGOCIADAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
por: LAISE FERRAZ CORREIA
Publicado: (2008)

Estimación mejorada de modelos AR multivariados en el análisis de señales EEG
por: Jorge Iván Padilla Buriticá
Publicado: (2013)

Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais
por: Leandro dos Santos Maciel
Publicado: (2012)

Algoritmo de navegación integrada para vehículos autónomos con tecnología de bajo costo
por: Darvis Dorvigny Dorvigny
Publicado: (2018)

Identificación robusta aplicada a un sistema de control de un puente grúa
por: Carlos D. Zuluaga
Publicado: (2013)

APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS DOCAPM EM DIVERSOS CENÁRIOS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
por: JOSÉ MATIAS FILHO
Publicado: (2010)

Control Neuro Proporcional-Derivativo para la formación Líder-Seguidor entrenado con el Filtro de Kalman Extendido
por: José de Jesús Hernández Barragán
Publicado: (2023)

Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
por: André Luís Leite
Publicado: (2016)

Métodos estatísticos aplicados ao fluxo de caixa de uma distribuidora de energia elétrica
por: Norma Alice da Silva Carvalho
Publicado: (2013)

Pronóstico de caudales con Filtro de Kalman Discreto en el río Turbio
por: Fernando González-Leiva
Publicado: (2015)

Estimaciones de la población desde la tierra como desde el cielo: el caso de Tenosique
por: Manuel Ordorica Mellado
Publicado: (2018)

Precificação de Consultoria Empresarial com a Contribuição das Estratégias de Apreçamento
por: Nivaldo João dos Santos
Publicado: (2008)

Optimización de portafolio de proyectos a través de la aplicación de programación lineal y el CAPM
por: María Alejandra Blanco Murillo
Publicado: (2017)

Análise comparativa e teste empírico da validade dos modelos CAPM tradicional e condicional: o caso das ações da Petrobrás
por: Janaína da Silva Alves
Publicado: (2007)

Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real
por: Jesús Ruiz
Publicado: (2002)

CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
por: LEANDRO SANTOS DA COSTA
Publicado: (2019)

Diversified returns, aggregate wealth and varying market risk premium: testing the CAPM with data for Mexico
por: Lourdes Treviño
Publicado: (2009)

Estudo de modelos de previsão tecnológica aplicados à substituição de embalagens de refrigerantes para o mercado brasileiro
por: Marcos Paixão Garcez
Publicado: (2010)