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  • EXTREME EVENTS AND THE OIL MARKET: CONDITIONAL JUMP PROCESS
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EXTREME EVENTS AND THE OIL MARKET: CONDITIONAL JUMP PROCESS

Fuente: Redalyc
Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: MAX C. RESENDE
Natura: Artículo científico
Lingua:en
Pubblicazione: Universidade Presbiteriana Mackenzie 2020
Soggetti:
Administración y Contabilidad
ARJI
Crude oil
Volatility
GARCH models
Extreme events
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Accesso online

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195463513006
https://www.redalyc.org/journal/1954/195463513006/
https://www.redalyc.org/journal/1954/195463513006/html/
https://www.redalyc.org/journal/1954/195463513006/195463513006.epub
https://www.redalyc.org/journal/1954/195463513006/movil

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