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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Fundação Getulio Vargas
2004
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205114647014 |
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Sommario:
- TOMADA DE DECISÃO EM FUTUROS AGROPECUÁRIOS COM MODELOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS Aureliano Angel Bressan Administración y Contabilidad Séries Temporais Tomada de Decisão Contratos Futuros Agropecuários Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta dedecisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximasao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações no mercado futurode boi gordo, café e soja, de modo a indicar o potencial ou limitação dos modelos, utilizando o índiceSharpe como parâmetro de comparação. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos namaioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramentade decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque paraoperações fundamentadas nas previsões nos MLD e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo. 2004 artículo científico 1676-5648 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205114647014 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2051 RAE-eletrônica application/pdf Fundação Getulio Vargas RAE-eletrônica (Brasil) Num.1 Vol.3