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| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Fundação Getulio Vargas
2002
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205118144018 |
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Table des matières:
- FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE RISCOS EM ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS Herbert Kimura Administración y Contabilidad valor em risco Gestão de riscos risco de mercado riscos empresariais valor em risco marginal Este artigo busca apresentar inovações de gestão financeira focadas na administração de riscos que podem ser aplicadas à indústria e ao comércio. O modelo, com origem no segmento bancário, será adaptado para contemplar as características específicas de empresas não-financeiras. Portanto, a inovação a ser apresentada neste artigo trata da adaptação de técnicas e modelos vinculados à gestão de riscos financeiros em aplicações para a administração de empresas não-financeiras. Neste artigo, a técnica de Markowitz será utilizada para estabelecer uma alocação ótima de investimentos nos diferentes produtos da empresa. A definição de um limite de value-at-risk possibilitará o ajuste do nível de produção em função do grau de risco a ser incorrido, impactando o nível de atividade da empresa. Finalmente, o value-at-risk marginal será utilizado para propiciar indicação de alterações na ênfase de investimentos em produção que permitam um aumento ou diminuição do nível de risco assumido. 2002 artículo científico 1676-5648 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205118144018 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2051 RAE-eletrônica application/pdf Fundação Getulio Vargas RAE-eletrônica (Brasil) Num.2 Vol.1