Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad ICESI
2002
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21208306 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Inhaltsangabe:
- DISCUSIÓN SOBRE LA TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO. APLICACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO, INCLUYENDO EL CASO COLOMBIANO Oscar Daniel Mejía Carvajal Administración y Contabilidad Frontera eficiente riesgo sistemático teoría moderna de portafolios El análisis se realiza en el marco delmodelo desarrollado por Markowitzen 1952, Modern Portfolio Theory(MPT), el cual en esencia muestra lamanera de lograr el máximo rendimientoposible de un portafolio, dadoun nivel determinado de riesgo, e indicalas ventajas de una apropiadadiversificación del portafolio.El período analizado corresponde ala última década del siglo XX, la cualestuvo marcada en Colombia con variacionesimportantes en el desempeñoeconómico del país, y al mismotiempo, con cambios notables en laimportancia e institucionalidad delmercado de valores. No obstante loanterior, el mercado de valores colombianocontinúa caracterizándose porsu precariedad. En efecto, la capitalizaciónglobal del mercado representaúnicamente el 13% del PIB, muyDISCUSIÓN SOBRE LA TEORÍAMODERNA DEL PORTAFOLIO.APLICACIÓN DE LAINTERNACIONALIZACIÓNDEL PORTAFOLIO, INCLUYENDO ELCASO COLOMBIANOOSCAR DANIEL MEJÍA CARVAJALNoveno semestre de Economía y Negocios InternacionalesE-mail:oscmejia@hotmail.compor debajo del nivel de otros paíseslatinoamericanos.iPor otro lado, la economía norteamericanamostró ininterrumpidamenteen el mismo período un nivel de crecimientosin precedentes, al mismotiempo que los desarrollos tecnológicosen las áreas de comunicación ycomputación permitieron masificar einternacionalizar aún más el mercadode valores.La aplicación del modelo de Markowitzdebe brindar herramientaspara el análisis del riesgo y toma dedecisiones de inversión condicionadaal grado de aversión al riesgo del inversor.El documento finaliza con una comparaciónreal, partiendo de una inversiónsupuesta en carteras nacionalese internacionales. 2002 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21208306 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.83