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Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios.

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Julián Benavides F.
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad ICESI 2002
Subjects:	Administración y Contabilidad Excel Scholes Opciones Portafolios Modelo Black
Online Access:	Acceder al recurso
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

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author	Julián Benavides F.
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contents	Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios. Julián Benavides F. Administración y Contabilidad Excel Scholes Opciones Portafolios Modelo Black El artículo revisa la teoría de opcionesy propone un método para la implementacióndel «Portfolio Insurance» basado en el modelo binomial, elcual es evaluado en oposición al modelode Black-Scholes. Usando datosreales y simulados se encuentra queel método de Black-Scholes se desempeñamejor en condiciones «inestables»; el modelo binomial, en cambio,obtiene mejores resultados contendencias definidas en los preciosde las acciones (crecientes, decrecienteso estables durante un períodoextendido). 2002 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21208501 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.85
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institution	Redalyc
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publishDate	2002
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