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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad ICESI
2009
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979002 |
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Sommario:
- ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA JULIO CÉSAR ALONSO JUAN CARLOS GARCÍA Administración y Contabilidad Hora Garch Intraday efecto Día efecto Hora El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza. 2009 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979002 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.112 Vol.25