Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Gastón Silverio Milanesi
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad ICESI 2014
Subjects:	Administración y Contabilidad Asimetría Curtosis Volatilidad implícita Expansión de Edgeworth
Online Access:	Acceder al recurso
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