Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad ICESI
2014
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
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