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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Gastón Silverio Milanesi
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	es
Publicado:	Universidad ICESI 2014
Materias:	Administración y Contabilidad Asimetría Curtosis Volatilidad implícita Expansión de Edgeworth
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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