Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad ICESI
2014
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876484359871004672 |
|---|---|
| author | Juan Benjamín Duarte Duarte |
| author_facet | Juan Benjamín Duarte Duarte |
| contents | Comprobación de la eficiencia débil en los principales mercados financieros latinoamericanos Juan Benjamín Duarte Duarte Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Administración y Contabilidad Mercado bursátil Recorrido aleatorio Hipótesis de eficiencia de mercado El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados bursátiles de Latinoamérica, usando 2 enfoques; primero se evalúa la normalidad de las series mediante las estadísticas básicas, el test Jarque-Bera y la prueba de bondad de ajuste de la chi-cuadrado; en segundo lugar, se contrasta la caminata aleatoria (RW) de los activos en sus versiones RW1 (test Rachas y test BDS), RW2 (filtros de Alexander con algoritmos genéticos) y RW3 (Test Ljung-Box e Intervalo de Bartlett); encontrando que las 5 principales economías latinoamericanas han experimentado un cambio de no eficiencia a eficiencia en los últimos años de acuerdo con el siguiente orden cronológico: México (2007), Brasil (2008), Colombia (2008), Chile (2011) y Perú (2012). 2014 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21232399005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.133 Vol.30 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_21232399005 |
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| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad ICESI |
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| topic | Administración y Contabilidad Mercado bursátil Recorrido aleatorio Hipótesis de eficiencia de mercado |
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