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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad ICESI
2015
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145003 |
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Inhaltsangabe:
- Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden Julio César Alonso Sebastián Montenegro Administración y Contabilidad Autocorrelación Poder estadístico Tamaño estadístico Pruebas de normalidad Simulación de Monte Carlo Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tama ̃ no de 8 pruebas de normalidad en la pre- sencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tama ̃ nos de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tama ̃ no y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tama ̃ no de todas las pruebas se distorsionan en pre- sencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequeña, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo. 2015 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.136 Vol.31