Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad ICESI
2015
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876430488489426944 |
|---|---|
| author | Germán González-Echeverri |
| author_facet | Germán González-Echeverri |
| contents | Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad Germán González-Echeverri Andrés Mora-Valencia Juan Gregorio Solano Administración y Contabilidad Opciones reales Red hospitalaria Valoración financiera Volatilidad implícita El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estu- dian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refieren a: Market Asset Disclaimer y Market Approach . Adicionalmente, las otras dos metodologías propuestas son empleadas en opciones financieras, las cuales son: volatilidad implícita del modelo de Merton y volatilidad implícita mediante Newton-Raphson. Los resultados muestran que la volatilidad estimada mediante las metodo- logías propuestas es similar a la obtenida por la metodología tradicional de Market Asset Disclaimer . La principal contribución de este artículo consiste en la construcción de la sonrisa de la volatilidad para opciones reales, que es fácil de implementar. 2015 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.136 Vol.31 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_21241145006 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Universidad ICESI |
| spellingShingle | Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad Germán González-Echeverri Administración y Contabilidad Opciones reales Red hospitalaria Valoración financiera Volatilidad implícita Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad Germán González-Echeverri Andrés Mora-Valencia Juan Gregorio Solano Administración y Contabilidad Opciones reales Red hospitalaria Valoración financiera Volatilidad implícita El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estu- dian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refieren a: Market Asset Disclaimer y Market Approach . Adicionalmente, las otras dos metodologías propuestas son empleadas en opciones financieras, las cuales son: volatilidad implícita del modelo de Merton y volatilidad implícita mediante Newton-Raphson. Los resultados muestran que la volatilidad estimada mediante las metodo- logías propuestas es similar a la obtenida por la metodología tradicional de Market Asset Disclaimer . La principal contribución de este artículo consiste en la construcción de la sonrisa de la volatilidad para opciones reales, que es fácil de implementar. 2015 artículo científico 0123-5923 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145006 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 Estudios Gerenciales application/pdf Universidad ICESI Estudios Gerenciales (Colombia) Num.136 Vol.31 |
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| topic | Administración y Contabilidad Opciones reales Red hospitalaria Valoración financiera Volatilidad implícita |
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