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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad de Chile
2002
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=22129201 |
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Table of Contents:
- Are there non-linearities in US-Latin American Exchange Behavior? Mark Holmes Economía y Finanzas Este estudio realiza test de no-linealidades en la conducta de los tipos de cambioreal del dólar de EE.UU., para trece países de latinoamérica. Para este propósito,se aplican modelos de regresión con transición suavizada, logísticos yexponenciales a los datos trimestrales de la muestra sobre 1973 Q2 2001 Q1.Hay evidencia de no-linealidades en la conducta de siete tipos de cambio real,donde, en la mayoría de estos casos, las no-linealidades son capturadas por elmodelo logístico autorregresivo de transición suavizada. La magnitud de lasno linealidades varía entre los países de Latinoamérica, con Colombia yVenezuela que exhiben la transición más aguda entre los regímenes de tipo decambio real altos y bajos. 2002 artículo científico 0304-2758 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=22129201 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=221 Estudios de Economía application/pdf Universidad de Chile Estudios de Economía (Chile) Num.2 Vol.29