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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | pt |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223417436006 |
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Tabla de Contenidos:
- Testando o conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para a taxa de câmbio Antonio Marcos Fonte Guimarães Benjamin Miranda Tabak Administración y Contabilidad câmbio conteúdo informacional Microestrutura de mercado Neste artigo, apresenta-se trabalho realizado em que se busca responder se existe conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para explicar movimentos da taxa de câmbio doméstica. Os resultados obtidos mostram que existe conteúdo informacional e ele está de acordo com a literatura internacional. Variáveis como order flow e volume negociado no mercado futuro possuem conteúdo incremental que explica variações na taxa de câmbio para o Brasil. Ainda, aumentos de participação no volume negociado no mercado de câmbio pelos dealers credenciados pelo Banco Central do Brasil, que participam diretamente das suas operações, estão associados a quedas na volatilidade da variação cambial, sugerindo que essas operações têm sido eficazes para reduzir a volatilidade cambial. 2008 artículo científico 0080-2107 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223417436006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2234 Revista de Administração - RAUSP application/pdf Universidade de São Paulo Revista de Administração - RAUSP (Brasil) Num.3 Vol.43