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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad del Valle
2014
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225033236009 |
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Sommario:
- Simulación Modelo VAR IPP-IPC Juan P. Pérez Monsalve Alfredo Trespalacios Carrasquilla Administración y Contabilidad IPP IPC Palabras clave vector autorregresivo Se analiza la relación de los dos principales indicadores de precios en la economía colombiana, el IPP y el IPC. Para tal fin, se identifica la teoría que compone a los dos índices, para luego desarrollar un modelo de vectores autorregresivos, donde se aprecia la reacción a shocks tanto en si misma como en la otra variable, cuyo impacto continúa propagándose a largo plazo. Se presenta además una simulación del modelo VAR mediante el método de Montecarlo, verificando la coincidencia en las distribuciones de probabilidad y los niveles de volatilidad así como la existencia correlación, a medida que transcurre el tiempo. 2014 artículo científico 0120-4645 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225033236009 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2250 Cuadernos de Administración application/pdf Universidad del Valle Cuadernos de Administración (Colombia) Num.52 Vol.30