Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Pablo de Olavide
2014
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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