Aplicación de las medidas clásicas de performance en los fondos de inversión brasileños de renta variables
Fuente:
Redalyc
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2007
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| _version_ | 1876479025927421952 |
|---|---|
| author | Alexandro Barbosa |
| author_facet | Alexandro Barbosa |
| contents | Aplicación de las medidas clásicas de performance en los fondos de inversión brasileños de renta variables Alexandro Barbosa José Luís Sarto Marzal Administración y Contabilidad Riesgo financiero Rentabilidad Análisis econométrico Análisis multivariante En este estudio realizamos una aplicación de las medidas clásicas de performance de carteras y sus respectivas alternativas de coherencia absoluta con los datos de las rentabilidades mensuales de los fondos de inversión brasileños de renta variable en el período comprendido entre julio/2003 a julio/2005. Con el objetivo de desarrollar este estudio utilizamos el análisis multivariante para clasificar los fondos conforme sus caracteristicas de volatilidad así como identificar el conjunto de fondos con mayores variaciones. Para el análisis econométrico-financiero utilizamos las aportaciones de Sharpe, Treynor y Jensen y sus respectivas medidas de coherencia absoluta adaptadas por Ferruz y Sarto. Por último, realizamos un estudio empírico, demostrando que, en términos estadísticos, los rangos de clasificaciones de los distintos índices clásicos de performance son notoriamente similares, mientras que los rangos establecidos por las alternativas de coherencia absoluta para las tres medidas clásicas de performance generaron similitudes menos importantes. 2007 artículo científico 1519-7077 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119528008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2571 Revista Contabilidade & Finanças - USP application/pdf Universidade de São Paulo Revista Contabilidade & Finanças - USP (Brasil) Num.44 Vol.18 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_257119528008 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Universidade de São Paulo |
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