Val, F. d. F. (2014). Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro. Universidade de São Paulo.
Citazione stile Chigago Style (17a edizione)Val, Flávio de Freitas. Volatilidade E Previsão De Retorno Com Modelos De Alta Frequência E GARCH: Evidências Para O Mercado Brasileiro. Universidade de São Paulo, 2014.
Citatione MLA (9a ed.)Val, Flávio de Freitas. Volatilidade E Previsão De Retorno Com Modelos De Alta Frequência E GARCH: Evidências Para O Mercado Brasileiro. Universidade de São Paulo, 2014.
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