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Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Flávio de Freitas Val
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	pt
Publicado:	Universidade de São Paulo 2014
Materias:	Administración y Contabilidad HAR Retorno intraday Volatilidade realizada Estimativa de volatilidade
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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