Value-at-risk modeling and forecasting with range-based volatility models: empirical evidence

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Leandro dos Santos Maciel
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidade de São Paulo 2017
Materias:	Administración y Contabilidad Volatility price range financial markets forecasting models value at risk (VaR)
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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