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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Universidade Federal de Santa Maria
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273432264006 |
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Table des matières:
- TRANSMISSÃO DA VOLATILIDADE ENTRE AÇÕES DE GRANDES E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS Marcelo Brutti Righi Paulo Sergio Ceretta Administración y Contabilidad GARCH Multivariado Transmissão de volatilidade Grandes e Pequenas empresas Estudos acerca da transmissão de volatilidade entre ações de grandes e pequenas empresas vêm recebendo grande atenção nos últimos anos. Com base nessa ideia, o presente artigo visa analisar a ocorrência de transmissão de volatilidade entre pequenas e grandes empresas no Brasil. Para tanto, foram estimados modelos GARCH multivariados. Como proxies dos ativos, utilizaram-se os índices Small Cap (pequenas empresas) e Mid-Large (grandes empresas) da BM&F/Bovespa. Os resultados permitem concluir que as ações de grandes empresas impactam a volatilidade condicional das ações das pequenas empresas, embora o contrário não seja verdadeiro. Esse resultado está de acordo com a literatura inerente ao tema abordado. 2014 artículo científico 1983-4659 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273432264006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2734 Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria application/pdf Universidade Federal de Santa Maria Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) Num.2 Vol.7