Imagen de Portada

Market microstructure – a high frequency analysis of volume and volatility intraday patterns across the brazilian stock market

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Alexandre Silva da Costa
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidade Federal de Santa Maria 2015
Materias:	Administración y Contabilidad Volume Intraday Volatilidade Microestrutura de Mercado
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares

Tratamento de dados em alta frequência e estimação de medidas de volatilidade: um estudo de caso para petr4
por: Alcides Carlos Araújo
Publicado: (2017)

High frequency trading: análise de retorno, volume e volatilidade
por: Alcides Carlos de Araújo
Publicado: (2018)

¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
por: JULIO CÉSAR ALONSO
Publicado: (2009)

Testando o conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para a taxa de câmbio
por: Antonio Marcos Fonte Guimarães
Publicado: (2008)

Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices ivbx-2 e smll em 2008 usando modelos da família arch
por: JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO
Publicado: (2012)

ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
por: Luiz Eduardo Gaio
Publicado: (2007)

Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano
por: Jhon Alexis Díaz Contreras
Publicado: (2014)

Avaliação do revenimento na dureza e microestrutura do aço AISI 4340
por: Dayanni Gonçalves Ladeira
Publicado: (2017)

Custo de liquidez do contrato futuro de boi gordo da bm&fbovespa
por: CHARLES LUAN MARQUEZIN
Publicado: (2014)

INFORMAÇÕES DISCRETAS E DISCRIMINANTES NO ARTIGO LÉXICO
por: Félix Bugueño Miranda
Publicado: (2006)

Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica
por: Carlos Díaz Contreras
Publicado: (2005)

CRESCIMENTO DENDRÍTICO TERCIÁRIO DA LIGA Al-3%Cu5,5%Si DURANTE A SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL TRANSIENTE
por: M. BRABO
Publicado: (2015)

Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
por: Gabriel Valenzuela
Publicado: (2015)

UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS
por: Frank Magalhães de Pinho
Publicado: (2017)

Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
por: Raúl de Jesús Gutiérrez
Publicado: (2017)

Tropicalização de Finanças e regras de política monetária
por: Marcelo Zeuli
Publicado: (2007)

Os efeitos Alavancagem e Feedback na volatilidade do mercado acionário brasileiro
por: Luciano Ferreira Carvalho
Publicado: (2017)

DETERMINANTES DA VOLATILIDADE DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL
por: LUCIANO FERREIRA CARVALHO
Publicado: (2017)

PREVISÃO DA VOLATILIDADE NO MERCADO INTERBANCÁRIO DE CÂMBIO
por: Clayton Peixoto Goulart
Publicado: (2005)

MODELO DE PREVISÃO DE VALUE AT RISK UTILIZANDO VOLATILIDADE DE LONGO PRAZO
por: VINICIUS MOTHÉ MAIA
Publicado: (2016)

El método Delphi, prospectiva en Ciencias Sociales a través del análisis de un caso práctico
por: Félix Ortega Mohedano
Publicado: (2008)

Análisis de volatilidad y correlación en series de precios: Aplicación a los precios del aceite de oliva
por: Ignacio López Dominguez
Publicado: (2008)

Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade
por: Gisleia Benini Duarte Sandrini
Publicado: (2007)

Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L
por: Fernando H. Servín y Silva
Publicado: (2011)

LUCRO LÍQUIDO VERSUS LUCRO ABRANGENTE: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DA VOLATILIDADE
por: Laura Edith Taboada Pinheiro
Publicado: (2012)

Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
por: Arturo Lorenzo Valdés
Publicado: (2016)

Impacto del Comprehensive Income frente al Not Income en la estabilidad del beneficio del BSCC y BBVA según US GAAP (1998-2007)
por: Francisco Sousa-Fernández
Publicado: (2009)

Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
por: Gastón Silverio Milanesi
Publicado: (2014)

Comparativo entre mercados futuros agropecuários internacionais
por: Igor Arguelles Leão
Publicado: (2013)

Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
por: Germán González-Echeverri
Publicado: (2015)

Volatilidade, magnitude dos proventos e a sinalização na política de distribuição de lucros
por: José de Pietro Neto
Publicado: (2008)

A EVOLUÇÃO RECENTE DA TRANSPARÊNCIA DOS FATORES DE RISCO NAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE DE EMPRESAS BRASILEIRAS DE TELECOMUNICAÇÕES
por: RICARDO LOPES CARDOSO
Publicado: (2004)

Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
por: Flávio de Freitas Val
Publicado: (2014)

Efeito de informações precedentes no comportamento assimétrico dos custos
por: Laura Rodrigues Cardoso Ferreira
Publicado: (2016)

PROVENTOS - A TEORIA DA SINALIZAÇÃO: VARIAÇÕES DE MERCADO
por: José de Pietro Neto
Publicado: (2011)

Agregado reciclado empregado na produção de concreto modificado com aditivo
por: Márcio Joaquim Estefano de Oliveira
Publicado: (2006)

Amante de los golpes
por: Iglesias, H
Publicado: (2013)

DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO TIPO PREVIDÊNCIA PRIVADA E SUA SENSIBILIDADE À VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS
por: ADILSON CELESTINO DE LIMA
Publicado: (2006)

Transmisión de precios futuros de maíz del Chicago Board of Trade al mercado spot mexicano
por: Francisco Ortiz Arango
Publicado: (2017)

Hidrología de Hurst y Box Counting para el análisis de persistencia, volatilidad y riesgo en dos series de tiempo colombianas
por: Edgar L. Rodríguez S.
Publicado: (2012)