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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | pt |
| Published: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2014
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273530344005 |
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Table of Contents:
- COMOVIMENTOS ENTRE SETORES ECONÔMICOS BRASILEIROS: UMA ABORDAGEM NÃO LINEAR Marcelo Brutti Righi Sérgio Guilherme Schlender Paulo Sergio Ceretta Administración y Contabilidad Setores Threshold Comovimentos Mercado Brasileiro O estudo de comovimentos entre ativos é muito popular em finanças. Entretanto, aplicações de modelos não lineares ocupam reduzido espaço nesta gama de pesquisas. Nesse sentido, o presente trabalho estuda relacionamentos de longo prazo entre os setores de Energia Elétrica, Consumo, Imobiliário, Telecomunicações, Industrial e Financeiro, através de modelos de cointegração linear e não linear. São utilizadas cotações diárias dos índices setoriais da BM&F/Bovespa durante o período de 2 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2011, totalizando 989 observações. Os resultados permitem concluir que apenas os relacionamentos entre Energia-Financeiro e Consumo-Financeiro possuem equilíbrio de longo prazo. Além disso, o modelo não linear ajustou-se melhor aos relacionamentos, com alterações na transmissão de preços em diferentes regimes. 2014 artículo científico 1516-3865 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273530344005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2735 Revista de Ciências da Administração application/pdf Universidade Federal de Santa Catarina Revista de Ciências da Administração (Brasil) Num.38 Vol.16