COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO MÉTRICAS AJUSTADAS AO RISCO: UM ESTUDO BASEADO NO MERCADO BRASILEIRO
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Metodista de Piracicaba
2012
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| _version_ | 1876461505454538752 |
|---|---|
| author | Marcelo Tardelli |
| author_facet | Marcelo Tardelli |
| contents | COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO MÉTRICAS AJUSTADAS AO RISCO: UM ESTUDO BASEADO NO MERCADO BRASILEIRO Marcelo Tardelli Rene Guimarães Andrich Wesley Vieira Silva Carlos Mitsuru Murasse Administración y Contabilidad Lump Sum Value Average Índice de Sharpe Índice de Sortino Dollar Cost Average A performance de estratégias de investimentos é analisada neste artigo sob o aspecto dos retornos obtidos em investimentos, levando-se em conta o risco assumido. Esta análise é efetuada no mercado financeiro brasileiro do período posterior ao plano real a partir da utilização de três estratégias denominadas Lump sum, Dollar cost average e Value Average. Os indicadores de performance utilizados para a mensuração do retorno versus o risco assumido são denominados Sharpe Ratio e Sortino Ratio. A conclusão aqui apresentada é a de que a estratégia de investimento influencia o ranking dos indicadores de performance. A estratégia denominada Value Average, teria obtido o melhor retorno em relação ao risco assumido, tanto nas aplicações nos ativos utilizados quanto na carteira hipotética de ativos,em detrimento as outras estratégias de investimento. 2012 artículo científico 1679-5350 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273723618005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2737 Revista de Administração da Unimep application/pdf Universidade Metodista de Piracicaba Revista de Administração da Unimep (Brasil) Num.1 Vol.10 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_273723618005 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Universidade Metodista de Piracicaba |
| spellingShingle | COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO MÉTRICAS AJUSTADAS AO RISCO: UM ESTUDO BASEADO NO MERCADO BRASILEIRO Marcelo Tardelli Administración y Contabilidad Lump Sum Value Average Índice de Sharpe Índice de Sortino Dollar Cost Average COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO MÉTRICAS AJUSTADAS AO RISCO: UM ESTUDO BASEADO NO MERCADO BRASILEIRO Marcelo Tardelli Rene Guimarães Andrich Wesley Vieira Silva Carlos Mitsuru Murasse Administración y Contabilidad Lump Sum Value Average Índice de Sharpe Índice de Sortino Dollar Cost Average A performance de estratégias de investimentos é analisada neste artigo sob o aspecto dos retornos obtidos em investimentos, levando-se em conta o risco assumido. Esta análise é efetuada no mercado financeiro brasileiro do período posterior ao plano real a partir da utilização de três estratégias denominadas Lump sum, Dollar cost average e Value Average. Os indicadores de performance utilizados para a mensuração do retorno versus o risco assumido são denominados Sharpe Ratio e Sortino Ratio. A conclusão aqui apresentada é a de que a estratégia de investimento influencia o ranking dos indicadores de performance. A estratégia denominada Value Average, teria obtido o melhor retorno em relação ao risco assumido, tanto nas aplicações nos ativos utilizados quanto na carteira hipotética de ativos,em detrimento as outras estratégias de investimento. 2012 artículo científico 1679-5350 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273723618005 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2737 Revista de Administração da Unimep application/pdf Universidade Metodista de Piracicaba Revista de Administração da Unimep (Brasil) Num.1 Vol.10 |
| title | COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO MÉTRICAS AJUSTADAS AO RISCO: UM ESTUDO BASEADO NO MERCADO BRASILEIRO |
| topic | Administración y Contabilidad Lump Sum Value Average Índice de Sharpe Índice de Sortino Dollar Cost Average |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273723618005 |