Comovimiento entre mercados accionarios de América Latina y Estados Unidos: Un enfoque de wavelets
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| _version_ | 1876484107478761472 |
|---|---|
| author | Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán |
| author_facet | Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán |
| contents | Comovimiento entre mercados accionarios de América Latina y Estados Unidos: Un enfoque de wavelets Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán Pablo López Sarabia Economía y Finanzas correlación diversificación Transformada wavelet mercados accionarios descomposición por multirresolución Este documento analiza la estructura de correlación entre los índices accionarios representativos de Estados Unidos como el s&p500 y DJIA, así como de América Latina, como el ipc de México, ibovespa de Brasil y Merval de Argentina, para diferentes niveles de resolución y escalas de tiempo, que permite el enfoque de wavelets, contrario al enfoque tradicional basadoen un análisis global de series de tiempo. Lo anterior se logra descomponiendo las series de rendimientos de los índices accionarios aplicando la transformada wavelet discreta de máximo traslape y como filtro la función de Daubechies de mínima asimetría ma (8). Los resultadosempíricos muestran evidencia de un comportamiento no homogéneo entre las correlaciones de los mercados accionarios en horizontes de tiempo de diferente duración; en algunoscasos la correlación es más fuerte en periodos con duración de muy corto plazo y en otros en periodos con duración de mayor plazo. La importancia de los resultados recae en la forma de estructuración de carteras con activos de diferentes mercados y diferentes horizontes de tiempo, tal que se obtengan diversificaciones más eficientes. 2010 artículo científico 0188-3380 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122892003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2811 Economía: Teoría y práctica application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Economía: Teoría y práctica (México) Num.32 |
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| publishDate | 2010 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana |
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