Valor en Riesgo utilizando cópulas financieras: aplicación al tipo de cambio mexicano (2002-2011)
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2012
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| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876485796149592064 |
|---|---|
| author | Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas |
| author_facet | Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas |
| contents | Valor en Riesgo utilizando cópulas financieras: aplicación al tipo de cambio mexicano (2002-2011) Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas Administración y Contabilidad Valor en Riesgo Tipos de cambio cópulas financieras Actualmente, la volatilidad en los tipos de cambio es un tema crucial y trascendental por todas las transacciones, negociaciones y operaciones que se efectúan en moneda extranjera, siendo la predicción objetiva y precisa la piedra angular. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es analizar si para el mercado cambiario mexicano las valoraciones del riesgo que utilizan las metodologías VaR tradicional y VaR mediante cópulas son más precisas cuando las estimaciones se hacen para un periodo histórico amplio o para dos subperiodos determinados. De este modo, se puede ayudar a predecir las máximas pérdidas que se pudieran tener, con la principal motivación de tener una estrategia de cobertura eficiente. La principal conclusión de esta es que, para valorar el riesgo con estas metodologías, no necesariamente las series tienen que incluir más de un lustro, teniendo en cuenta que el uso de las cópulas como medida de dependencia hace que las predicciones se ajusten de forma más precisa a los rendimientos reales. 2012 artículo científico 1992-1896 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281624914004 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2816 Contabilidad y Negocios application/pdf Pontificia Universidad Católica del Perú Contabilidad y Negocios (Perú) Num.14 Vol.7 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_281624914004 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
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