ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO PARA LA PREDICCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA BOLSA DE COLOMBIA
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876453748253917184 |
|---|---|
| author | Sergio Botero Botero |
| author_facet | Sergio Botero Botero |
| contents | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO PARA LA PREDICCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA BOLSA DE COLOMBIA Sergio Botero Botero Jovan Alfonso Cano Cano Economía y Finanzas spot series de tiempo Mercado de energía intervención del mercado Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano, durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el mercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodología para la implementación de modelos de regresión, sobre la serie histórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida que la cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos más amplios, que describan de forma adecuada comportamientos del mercado, que empleando las técnicas y la información disponible actualmente, no es posible identificar. 2008 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.48 Vol.XXVII |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2008 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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