MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007)
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1876422624679034880 |
|---|---|
| author | Carlos Andrés Cano Gamboa |
| author_facet | Carlos Andrés Cano Gamboa |
| contents | MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007) Carlos Andrés Cano Gamboa Marcela Orozco Chávez Luis Alfonso Sánchez Betancur Economía y Finanzas Modelos GARCH política monetaria Mecanismos de transmisión A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones, buscando especificar la varianza condicional que no es constante en el tiempo y que se refleja en las concentraciones de volatilidades. De igual manera, se pretende determinar el impacto que produce sobre dichas tasas, las variables fiscales gasto público y crédito interno neto, a través de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 2008 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.48 Vol.XXVII |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_282122032008 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
| spellingShingle | MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007) Carlos Andrés Cano Gamboa Economía y Finanzas Modelos GARCH política monetaria Mecanismos de transmisión MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007) Carlos Andrés Cano Gamboa Marcela Orozco Chávez Luis Alfonso Sánchez Betancur Economía y Finanzas Modelos GARCH política monetaria Mecanismos de transmisión A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones, buscando especificar la varianza condicional que no es constante en el tiempo y que se refleja en las concentraciones de volatilidades. De igual manera, se pretende determinar el impacto que produce sobre dichas tasas, las variables fiscales gasto público y crédito interno neto, a través de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 2008 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.48 Vol.XXVII |
| title | MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007) |
| topic | Economía y Finanzas Modelos GARCH política monetaria Mecanismos de transmisión |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032008 |