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MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Marta Casas Monsegny
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Nacional de Colombia 2008
Schlagworte:	Economía y Finanzas predicción Modelos ARCH GARCH y EGARCH
Online-Zugang:	Acceder al recurso
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author	Marta Casas Monsegny
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contents	MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS Marta Casas Monsegny Edilberto Cepeda Cuervo Economía y Finanzas predicción Modelos ARCH GARCH y EGARCH En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de Gillette. La selección de modelos usando los criterios AIC y BIC permite concluir que, de los modelos considerados el GARCH(1,2) es el que mejor explica el comportamiento de los precios de las acciones y el EGARCH(2,1) es el que mejor explica la serie de los retornos. 2008 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032011 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.48 Vol.XXVII
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