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MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Marta Casas Monsegny
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Universidad Nacional de Colombia 2008
Soggetti:	Economía y Finanzas predicción Modelos ARCH GARCH y EGARCH
Accesso online:	Acceder al recurso
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