Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional de Colombia
2014
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876488631738171392 |
|---|---|
| author | Jorge M. Uribe |
| author_facet | Jorge M. Uribe |
| contents | Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos Jorge M. Uribe Julián Fernández Economía y Finanzas eventos extremos dependencia asintótica diversificación del riesgo Mercado de acciones colombiano estructura del mercado de acciones colombiano Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se descri- ben algunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado en Colombia, motivando la introducción de medidas como la propuesta. La aplicación a catorce de las acciones más líquidas en el período de estudio (2007-2012) permite dar algunas recomendaciones de diversificación en caso de materializa- ción de eventos extremos. En consecuencia, con la hipótesis de partida, se encuen- tran indicios de una alta vulnerabilidad del mercado de acciones colombiano ante eventos de tipo sistémico. 2014 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704013 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.63 Vol.XXXIII |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_282131704013 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
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