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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2014
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704014 |
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Table of Contents:
- Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano Charle Augusto Londoño Juan Carlos Correa Mauricio Lopera Economía y Finanzas regresión cuantil mercado de valores regulación bancaria estadística bayesiana variables macroeconómicas y financieras Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatorios sobre riesgo de mercado definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre metodologías, medidas de desempeño y factores de riesgo para el cálculo del VaR, y se compara con el modelo APARCH y de regresión cuantil tra- dicional; se halla que la regresión cuantil tiene una mejor capacidad para adaptarse a los patrones exhibidos por un portafolio de acciones colombianas dadas varias medidas de desempeño. 2014 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704014 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.63 Vol.XXXIII