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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449005 |
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Table des matières:
- Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos Raúl De Jesús Gutiérrez Reyna Vergara González Miguel A. Díaz Carreño Economía y Finanzas volatilidad modelos GARCH Petróleo crudo pruebas de predicción óptima Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold- Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días. 2015 artículo científico 0121-4772 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 Cuadernos de Economía application/pdf Universidad Nacional de Colombia Cuadernos de Economía (Colombia) Num.65 Vol.XXXIV