Copertina

SPECULATIVE BUBBLE TENDENCIES IN TIME SERIES OF BITCOIN MARKET PRICES

Fuente: Redalyc

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Michael Demmler
Natura:	Artículo científico
Lingua:	en
Pubblicazione:	Universidad Nacional de Colombia 2022
Soggetti:	Economía y Finanzas speculation Cryptocurrency asset price bubble time series analysis
Accesso online:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Explosion in Virtual Assets (Cryptocurrencies)
di: Daniel Cerecedo Hernández
Pubblicazione: (2019)

Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
di: Oscar De la Torre Torres
Pubblicazione: (2013)

Leading Cryptocurrencies Between 2019 and 2021: Analysis of Market Prices and Portfolio Design
di: Michael Demmler
Pubblicazione: (2023)

TIME-DELAYED STOCHASTIC FOURIER SERIES MODELS FOR FINANCIAL MARKET FORECASTING
di: Nwosu, Amarachi Ngozi
Pubblicazione: (2026)

Is Bitcoin Price Driven by Macro-financial Factors and Liquidity? A Global Consumer Survey Empirical Study
di: Shinta Amalina Hazrati Havidz
Pubblicazione: (2021)

Quantitative easing: a Keynesian critique
di: Thomas I. Palley
Pubblicazione: (2011)

Digital Rights
di: TIMOFEY GRIGORIEVICH MAKAROV
Pubblicazione: (2020)

Multifactor Asset Pricing Analysis of the Baltic Stock Market
di: Raimonds Lieksnis
Pubblicazione: (2010)

The world market for soybeans: price transmission into Brazil and effects from the timing of crop and trade
di: Mario A. Margarido
Pubblicazione: (2007)

Cost of equity capital and country risk: an econometric analysis of the expected rate of return for four Latin American countries
di: Juan Pablo Domínguez H.
Pubblicazione: (2007)

The effect of asymmetric information risk on returns of stocks traded on the BM&FBOVESPA
di: Leonardo Souza Siqueira
Pubblicazione: (2017)

Bitcoin and the South Sea Company: A comparative Analysis
di: Michael Demmler
Pubblicazione: (2021)

¿SON LOS ÍNDICES IPC MEXICANO E IBEX35 ESPAÑOL UNA ADECUADA DEFINICIÓN DE CARTERA DE MERCADO? UNA REVISIÓN DE ESTE SUPUESTO EMPLEANDO EL ESTADÍSTICO DE KANDEL Y STAMBUGH EN UN CONTEXTO MUESTRAL
di: Oscar V. De la Torre Torres
Pubblicazione: (2013)

Testing for Bubbles in the Colombian Housing Market: A New Approach
di: José E. Gómez-González
Pubblicazione: (2015)

Piotroski, Graham and Greenblatt: an Empirical Approach to Value Investing in the Brazilian Stock Market
di: Carlos Henrique Souza Domingues
Pubblicazione: (2022)

Cryptocurrencies: technology, initiatives of banks and central banks, and regulatory challenges
di: Carlos Eduardo Carvalho
Pubblicazione: (2021)

THE LITHUANIAN EQUITY MARKET IN 1993–2008: REASONS FOR ITS DECLINE
di: Arvydas Paškevičius
Pubblicazione: (2009)

Does the number of borrowers per loan officer influence microfinance institution asset quality? A stochastic frontier analysis
di: Debdatta Pala
Pubblicazione: (2017)

Performance measurement models and their influence on net fundraising of investment funds
di: Anderson Rocha de J. Fernandes
Pubblicazione: (2018)

A SYSTEM OF ANALYSIS OF THE TOTAL LIABILITIES TO TOTAL ASSETS RATIO
di: Rasa Subačienė
Pubblicazione: (2010)

A Capacidade Explicativa (Não) Condicional do Beta nas Ações da Euronext Lisboa
di: Isabel Oliveira
Pubblicazione: (2019)

HOMICIDE RATES AND HOUSING PRICES IN CALI AND BOGOTÁ, D. C.
di: Andrés Domínguez
Pubblicazione: (2021)

Instituições financeiras públicas de fomento: exagero de conservadorismo da política de investimentos?
di: Paulo Rogério F. Matos
Pubblicazione: (2010)

Modelling Banking Sector Efficiency: A DEA and Time Series Approach
di: Fadzlan Sufian
Pubblicazione: (2010)

PRICE SETTING IN LITHUANIA: MORE EVIDENCE FROM THE SURVEY OF FIRMS
di: Ernestas Virbickas
Pubblicazione: (2011)

AN INVESTIGATION INTO THE DETERMINANTS OF CRYPTOCURRENCY PRICE FLUCTUATIONS
di: Uduak, Etukabasi Michael
Pubblicazione: (2025)

EXPLAINING THE CHANGES OF AGRICULTURE LAND PRICES IN LITHUANIA
di: Virgilijus Rutkauskas
Pubblicazione: (2018)

Effects of Stock Indices of Developed and Emerging Markets on Economic Activity in Colombia: a FAVAR Approach
di: Stephanía Mosquera
Pubblicazione: (2016)

Migration velocities for all ice samples in the experiments
di: Dadic, Ruzica, et al.
Pubblicazione: (2019)

Internal bubble pressures in ice cores from temperature migration experiments
di: Dadic, Ruzica, et al.
Pubblicazione: (2019)

CONDITIONAL CORRELATION BETWEEN OIL AND STOCK MARKET RETURNS: THE CASE OF MEXICO
di: Arturo Lorenzo Valdés
Pubblicazione: (2012)

TIME-SERIES MODELS FORECASTING PERFORMANCE IN THE BALTIC STOCK MARKET
di: Žana Grigaliūnienė
Pubblicazione: (2013)

Determination and forecast of agricultural land prices
di: Bastiaan Philip Reydon
Pubblicazione: (2014)

Computational simulation of a single Taylor bubble rising in a vertical column with stagnant liquid
di: F.R.T Nascimento
Pubblicazione: (2021)

Negation and Speculation Detection in Clinical and Review Texts
di: Noa P. Cruz Díaz
Pubblicazione: (2015)

Is the Bitcoin market efficient? A literature review1
di: Krisztina Eva Lengyel-Almos
Pubblicazione: (2021)

Autonomía financiera, liquidez y capitalización interna como factores de desarrollo global en cooperativas agropecuarias de Río Grande del Sur Brasil
di: Luiz Elimar Krause
Pubblicazione: (2002)

Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
di: Paulo Rogério Faustino Matos
Pubblicazione: (2012)

DYNAMIC PRICE AS BARGAINING RESULT FOR REVENUE MAXIMIZATION IN RETAIL
di: Indrė Deksnytė
Pubblicazione: (2014)

预印本: DOT-USD 历史价格波动性分析
di: Your Name
Pubblicazione: (2025)