Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad del Zulia
2020
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876477875807322112 |
|---|---|
| author | Alexander Parejo Rodríguez |
| author_facet | Alexander Parejo Rodríguez |
| contents | Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap Alexander Parejo Rodríguez Marceliano Payares Ayola Eder Parodi Camargo Administración y Contabilidad Colcap estocásticos probabilidad Media Varianza acciones bursátiles En el mundo contemporáneo, es común, el uso de los mercados de capitales para buscar financiación o realizar inversiones. Dichas decisiones, traen consigo un riesgo generado por la naturaleza del mercado al que se enfrentan. El objetivo del presente proyecto es predecir el índice bursátil colombiano Colcap a partir del pronóstico de las acciones que lo componen. Este proceso se realizará utilizando las 20 acciones que forman el índice estudiado, también, se construyó una cartera réplica utilizando el modelo de Media- Varianza enunciado por Markowitz, añadiéndole una restricción al modelo original. Para la predicción de las acciones se aplicó el modelo estocástico de Wienner Gauss, con la simulación de Montecarlo. El estudio pudo identificar que el modelo Media-Varianza excluye a los activos financieros que presentan altas volatilidades, concluyendo que la utilización de Media-Varianza de Markowitz es válido para construir carteras réplicas para pronosticar el índice Colcap. 2020 artículo científico 1315-9984 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063559018 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=290 Revista Venezolana de Gerencia application/pdf Universidad del Zulia Revista Venezolana de Gerencia (República Bolivariana de Venezuela) Num.90 Vol.25 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_29063559018 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Universidad del Zulia |
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