Estudio comparativo del efecto de la dependencia en modelos de riesgos competitivos con tres modos de falla vía estimadores basados en cópulas
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Universidad del Valle
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
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| _version_ | 1876477703102660608 |
|---|---|
| author | María C. Paz-Sabogal |
| author_facet | María C. Paz-Sabogal |
| contents | Estudio comparativo del efecto de la dependencia en modelos de riesgos competitivos con tres modos de falla vía estimadores basados en cópulas María C. Paz-Sabogal Sergio Yáñez-Canal Carlos M. Lopera-Gómez Ingeniería Palabras Clave identificabilidad cópula arquimediana riesgos competitivos confiabilidad industrial En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce como el problema de identificabilidad. Zheng y Klein (1995) proponen el estimador cópula gráfico como solución al problema de identificabilidad para dos riesgos competitivos. Para ello asumen una estructura de dependencia usando una cópula para la distribución conjunta entre los tiempos de falla y su parámetro de dependencia conocido. En el caso de un modelo con más de dos riesgos competitivos, Lo y Wilke (2010) proponen el método de combinación de riesgo (“risk pooling method”) como una extensión del estimador cópula gráfico cuando la cópula es Arquimediana. En este trabajo para el caso trivariado, se compara la función de sobrevivencia conjunta verdadera, con la función de sobrevivencia conjunta estimada asumiendo independencia entre los tiempos de falla y la función de sobrevivencia estimada mediante el método de combinación de riesgos. Estas comparaciones se realizan vía simulación teniendo en cuenta tiempos de falla asociados a una distribución Weibull y lognormal multivariada y diferentes niveles de dependencia entre los tiempos de falla. Se concluye que el estimador asumiendo independencia es menos eficiente que el estimador de la función de sobrevivencia utilizando el método de combinación de riesgos. Se ilustra la metodología con datos de la confiabilidad de interruptores tipo FL245 en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), que muestran la utilidad de la temática en confiabilidad industrial. 2014 artículo científico 0123-3033 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291331195014 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2913 Ingeniería y Competitividad application/pdf Universidad del Valle Ingeniería y Competitividad (Colombia) Num.1 Vol.16 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_291331195014 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Universidad del Valle |
| spellingShingle | Estudio comparativo del efecto de la dependencia en modelos de riesgos competitivos con tres modos de falla vía estimadores basados en cópulas María C. Paz-Sabogal Ingeniería Palabras Clave identificabilidad cópula arquimediana riesgos competitivos confiabilidad industrial Estudio comparativo del efecto de la dependencia en modelos de riesgos competitivos con tres modos de falla vía estimadores basados en cópulas María C. Paz-Sabogal Sergio Yáñez-Canal Carlos M. Lopera-Gómez Ingeniería Palabras Clave identificabilidad cópula arquimediana riesgos competitivos confiabilidad industrial En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce como el problema de identificabilidad. Zheng y Klein (1995) proponen el estimador cópula gráfico como solución al problema de identificabilidad para dos riesgos competitivos. Para ello asumen una estructura de dependencia usando una cópula para la distribución conjunta entre los tiempos de falla y su parámetro de dependencia conocido. En el caso de un modelo con más de dos riesgos competitivos, Lo y Wilke (2010) proponen el método de combinación de riesgo (“risk pooling method”) como una extensión del estimador cópula gráfico cuando la cópula es Arquimediana. En este trabajo para el caso trivariado, se compara la función de sobrevivencia conjunta verdadera, con la función de sobrevivencia conjunta estimada asumiendo independencia entre los tiempos de falla y la función de sobrevivencia estimada mediante el método de combinación de riesgos. Estas comparaciones se realizan vía simulación teniendo en cuenta tiempos de falla asociados a una distribución Weibull y lognormal multivariada y diferentes niveles de dependencia entre los tiempos de falla. Se concluye que el estimador asumiendo independencia es menos eficiente que el estimador de la función de sobrevivencia utilizando el método de combinación de riesgos. Se ilustra la metodología con datos de la confiabilidad de interruptores tipo FL245 en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), que muestran la utilidad de la temática en confiabilidad industrial. 2014 artículo científico 0123-3033 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291331195014 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2913 Ingeniería y Competitividad application/pdf Universidad del Valle Ingeniería y Competitividad (Colombia) Num.1 Vol.16 |
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