Stochastic evaluation of robust portfolios based on hierarchical clustering and worst-case scenarios

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Paulo Rotela Junior
Format:	Artículo científico
Sprache:	en
Veröffentlicht:	Universidade Estadual de Maringá 2017
Schlagworte:	Ingeniería worst state Sharpe approach robust optimization Stochastic optimization chance constrained programming
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