Stochastic evaluation of robust portfolios based on hierarchical clustering and worst-case scenarios

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Paulo Rotela Junior
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidade Estadual de Maringá 2017
Materias:	Ingeniería worst state Sharpe approach robust optimization Stochastic optimization chance constrained programming
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5 Acceder al recurso 6
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Descripción
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