Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción
Fuente:
Redalyc
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2008
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1876486539334123520 |
|---|---|
| author | Augusto Castillo |
| author_facet | Augusto Castillo |
| contents | Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción Augusto Castillo Rafael Águila Economía y Finanzas cobertura riesgo de cantidad En este artículo se analiza cómo lograr la cobertura óptima de un flujo de caja en presencia de riesgo de tipo de cambio, riesgo de precio en el producto que se vende, e incertidumbre respecto a los costos y a la cantidad por vender. Se presenta una solución analítica para las estrategias de cobertura óptimas en estos casos, si se dispone de futuros sobre el bien producido y de futuros de tipo de cambio para realizar dicha cobertura. También se propone un método simple, basado en la metodología de regresiones, para obtener las estrategias de cobertura óptimas. Se analiza de qué manera la cobertura óptima depende de los parámetros clave identificados, es decir de la volatilidad del tipo de cambio, del precio, de los costos y de la cantidad, y de las correlaciones entre estas variables. La metodología desarrollada es aplicada al caso particular de las exportaciones chilenas de celulosa. 2008 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340956007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.299 Vol.75 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_31340956007 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
| spellingShingle | Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción Augusto Castillo Economía y Finanzas cobertura riesgo de cantidad Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción Augusto Castillo Rafael Águila Economía y Finanzas cobertura riesgo de cantidad En este artículo se analiza cómo lograr la cobertura óptima de un flujo de caja en presencia de riesgo de tipo de cambio, riesgo de precio en el producto que se vende, e incertidumbre respecto a los costos y a la cantidad por vender. Se presenta una solución analítica para las estrategias de cobertura óptimas en estos casos, si se dispone de futuros sobre el bien producido y de futuros de tipo de cambio para realizar dicha cobertura. También se propone un método simple, basado en la metodología de regresiones, para obtener las estrategias de cobertura óptimas. Se analiza de qué manera la cobertura óptima depende de los parámetros clave identificados, es decir de la volatilidad del tipo de cambio, del precio, de los costos y de la cantidad, y de las correlaciones entre estas variables. La metodología desarrollada es aplicada al caso particular de las exportaciones chilenas de celulosa. 2008 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340956007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.299 Vol.75 |
| title | Cobertura óptima de riesgos de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción |
| topic | Economía y Finanzas cobertura riesgo de cantidad |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340956007 |