El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores
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Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Fondo de Cultura Económica
2009
|
| Subjects: | |
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| _version_ | 1876474441909665792 |
|---|---|
| author | Luis Muga |
| author_facet | Luis Muga |
| contents | El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores Luis Muga Rafael Santamaría Economía y Finanzas riesgo Momentum finanzas de comportamiento En el presente artículo se realiza un análisis del efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores. Inicialmente se presenta pruebas acerca de la existencia del citado efecto durante el periodo 1993-2006 y se muestra que las rentabilidades obtenidas por las diferentes estrategias no parecen ser justificadas por factores de riesgo ni por los costos de transacción. En una segunda parte del artículo se encuentra cierta relación entre el efecto momentum en el mercado mexicano y variables que aproximan cuestiones tales como la difusión de información en los títulos o la dificultad de valoración de los mismos, que proporciona apoyo a alguna de las teorías de finanzas de comportamiento. 2009 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340959005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.302 Vol.76 |
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| publishDate | 2009 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
| spellingShingle | El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores Luis Muga Economía y Finanzas riesgo Momentum finanzas de comportamiento El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores Luis Muga Rafael Santamaría Economía y Finanzas riesgo Momentum finanzas de comportamiento En el presente artículo se realiza un análisis del efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores. Inicialmente se presenta pruebas acerca de la existencia del citado efecto durante el periodo 1993-2006 y se muestra que las rentabilidades obtenidas por las diferentes estrategias no parecen ser justificadas por factores de riesgo ni por los costos de transacción. En una segunda parte del artículo se encuentra cierta relación entre el efecto momentum en el mercado mexicano y variables que aproximan cuestiones tales como la difusión de información en los títulos o la dificultad de valoración de los mismos, que proporciona apoyo a alguna de las teorías de finanzas de comportamiento. 2009 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340959005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.302 Vol.76 |
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| topic | Economía y Finanzas riesgo Momentum finanzas de comportamiento |
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