Procesos gaussianos en la predicción de las fluctuaciones de la economía mexicana
Fuente:
Redalyc
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Fondo de Cultura Económica
2010
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| Subjects: | |
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| _version_ | 1876471433444458496 |
|---|---|
| author | Irene García |
| author_facet | Irene García |
| contents | Procesos gaussianos en la predicción de las fluctuaciones de la economía mexicana Irene García Loren Trigo Sabatino Costanzo Enrique ter Horst Economía y Finanzas economía mercados predicción fluctuaciones Redes neuronales La capacidad de algunas redes neuronales para predecir la dirección de la economía de México —representada por el LEI— cuyos insumos son las versiones simultáneas (suavizante y predictiva) de un proceso gaussiano alimentado por un índice de acciones y uno de bonos —ambos representativos del mercado mexicano—, es comparada favorablemente (por medio del método de Anatolyev y Gerko para evaluar la precisión de un predictor), con la capacidad predictiva de redes desarrolladas para el mismo fin por dos de los autores de este artículo en uno anterior, cuyos insumos son rezagos de dichos índices. 2010 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340964003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.307 Vol.77 |
| format | Artículo científico |
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| publishDate | 2010 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
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