TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Fondo de Cultura Económica
2012
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| _version_ | 1876452853612019712 |
|---|---|
| author | Onésimo Hernández-Lerma |
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| contents | TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas Onésimo Hernández-Lerma Francisco Venegas-Martínez Economía y Finanzas procesos markovianos teoría de decisiones Modelos de optimación En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC). 2012 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340973001 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.316 Vol.79 |
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| publishDate | 2012 |
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