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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340975003 |
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| _version_ | 1866556521244000256 |
|---|---|
| author | Rodrigo Alfaro |
| author_facet | Rodrigo Alfaro |
| contents | DINÁMICA DE LA FRECUENCIA DE IMPAGO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS Rodrigo Alfaro David Pacheco Andrés Sagner Economía y Finanzas Modelo de Vasicek riesgo crediticio probabilidad de impago En este artículo consideramos una extensión del modelo de Vasicek (1991) para los nuevos créditos de consumo en cuotas otorgados por el sistema bancario chileno. Según el supuesto de que la economía experimentó un ciclo económico completo durante 2003-2009, podemos calcular que la llamada probabilidad de impago en el largo plazo (PILP) es de 14.4%, si se considera el número de créditos en moratoria, o de 12.9% si se pondera la frecuencia de impago por el monto del crédito. Nuestro modelo permite un umbral de incumplimiento variable en el tiempo, que es función tanto de factores macroeconómicos como de características de los deudores. Además, los ejercicios contrafactuales indican que los estándares de las solicitudes de crédito se relajaron durante el periodo 2006-2007, lo cual implica un aumento en la tasa de impago. 2013 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340975003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.318 Vol.80 |
| format | Artículo científico |
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| language | es |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
| spellingShingle | DINÁMICA DE LA FRECUENCIA DE IMPAGO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS Rodrigo Alfaro Economía y Finanzas Modelo de Vasicek riesgo crediticio probabilidad de impago DINÁMICA DE LA FRECUENCIA DE IMPAGO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN CUOTAS Rodrigo Alfaro David Pacheco Andrés Sagner Economía y Finanzas Modelo de Vasicek riesgo crediticio probabilidad de impago En este artículo consideramos una extensión del modelo de Vasicek (1991) para los nuevos créditos de consumo en cuotas otorgados por el sistema bancario chileno. Según el supuesto de que la economía experimentó un ciclo económico completo durante 2003-2009, podemos calcular que la llamada probabilidad de impago en el largo plazo (PILP) es de 14.4%, si se considera el número de créditos en moratoria, o de 12.9% si se pondera la frecuencia de impago por el monto del crédito. Nuestro modelo permite un umbral de incumplimiento variable en el tiempo, que es función tanto de factores macroeconómicos como de características de los deudores. Además, los ejercicios contrafactuales indican que los estándares de las solicitudes de crédito se relajaron durante el periodo 2006-2007, lo cual implica un aumento en la tasa de impago. 2013 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340975003 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.318 Vol.80 |
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| topic | Economía y Finanzas Modelo de Vasicek riesgo crediticio probabilidad de impago |
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