LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2014
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876488191938134016 |
|---|---|
| author | Alfonso Mendoza Velázquez |
| author_facet | Alfonso Mendoza Velázquez |
| contents | LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis Alfonso Mendoza Velázquez Evalds Galvanovskis Economía y Finanzas GARCH cópula contagio Distribución GED mercados financieros Mientras que la distribución de error general (GED) ha sido usada extensamente en aplicaciones de series de tiempo y ha demostrado una gran flexibilidad en la estimación de series de tiempo financieras, no se ha intentado utilizarla en la construcción de cópulas. Las cópulas son funciones de probabilidad que unen una función de distribución multivariada a funciones de distribución univariadas llamadas marginales. Se parte del supuesto de que las marginales son continuas y uniformes en el intervalo [0,1]. En este artículo proponemos la cópula GED bivariada, la cual, de acuerdo con nuestra revisión, no ha sido usada en la bibliografía. Esta función abarca otras funciones de distribución, como la gaussiana o la doble exponencial, empleadas frecuentemente en el análisis de fenómenos financieros. Con el fin de probar el desempeño de esta nueva cópula investigamos el contagio financiero en la crisis de 2008 empleando tipos de cambio, acciones, bonos y mercados de deuda soberana en América Latina. Los criterios usuales de decisión proveen fuerte evidencia a favor de la cópula GED sobre otras alternativas elípticas o arquimideanas. 2014 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340981007 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.323 Vol.81 |
| format | Artículo científico |
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| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Fondo de Cultura Económica |
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| topic | Economía y Finanzas GARCH cópula contagio Distribución GED mercados financieros |
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