Efectos de sorpresas económicas en la estructura de tasas de interés. Evidencia para Brasil, Chile y México
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Fondo de Cultura Económica
2016
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|---|---|
| author | Luis Ceballos Sanhueza |
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| contents | Efectos de sorpresas económicas en la estructura de tasas de interés. Evidencia para Brasil, Chile y México Luis Ceballos Sanhueza Economía y Finanzas E44 E58 G14 estructura de tasas Sorpresas económicas En este artículo se reporta el impacto de sorpresas económicas y anuncios de política monetaria no convencional en los factores de la estructura de tasas nominales en Brasil, Chile y México. Se evidencia que sorpresas locales de inflación y de política monetaria tienen mayor efecto en la forma de la estructura de tasas, además, se registran efectos asimétricos de dichas sorpresas en la estructura de tasas de las economías analizadas. Por otro lado, sorpresas externas tienen un impacto asimétrico, mientras que el efecto de anuncios de política no convencionales, tanto el Quantitative Easing como el Twist Operation son los anuncios que presentan mayor impacto en la estructura de tasas de interés. 2016 artículo científico 0041-3011 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31346403008 https://www.redalyc.org/journal/313/31346403008/ https://www.redalyc.org/journal/313/31346403008/html/ https://www.redalyc.org/journal/313/31346403008/31346403008.epub https://www.redalyc.org/journal/313/31346403008/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=313 El Trimestre Económico application/pdf Fondo de Cultura Económica El Trimestre Económico (México) Num.331 Vol.83 |
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