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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2010
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32315840001 |
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Table des matières:
- El problema al final de la muestra en la estimación de la brecha del producto Arturo Antón Sarabia Economía y Finanzas México PIB potencial brecha del producto problema al final de la muestra El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo de la brecha del PIB. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) con la utilización de datos para México bajo métodos univariados y multivariados; adicionalmente, se realizan estimaciones alternativas de la brecha con el filtro de Christiano y Fitzgerald (2003), y mediante la suposición de una tendencia lineal en la serie del PIB. Los resultados sugieren que, en promedio, el método univariado de St-Amant y van Norden y la estimación con tendencia lineal permiten reducir sustancialmente el problema de estimación al final de la muestra del filtro HP. Los resultados se utilizan para ofrecer una interpretación sobre la conducción de la política monetaria en México durante 2001-2002. 2010 artículo científico 1665-2045 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32315840001 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323 Economía Mexicana. Nueva Época application/pdf Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.1 Vol.XIX