Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | es |
| Publicado: |
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2007
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| Materias: | |
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| _version_ | 1876474839512907776 |
|---|---|
| author | Leonardo Egidio Torre Cepeda |
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| contents | Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano Leonardo Egidio Torre Cepeda Olga Provorova Panteleyeva Economía y Finanzas tipo de cambio flujo de órdenes mercado de futuros enfoque de microestructura posiciones netas de especuladores El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio pesomexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladoresen el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el ChicagoMercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinacióndel tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápidocrecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzoencaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo decambio deberá considerar este hecho. 2007 artículo científico 1665-2045 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316101 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323 Economía Mexicana. Nueva Época application/pdf Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.1 Vol.XVI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_32316101 |
| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2007 |
| publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. |
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