Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Alejandro Iván Aguirre Salado
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
Sujets:	Economía y Finanzas var evt Arma garch riesgo financiero
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

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